Только медийное адаптивное
Только медийное адаптивное

Как тикает централизованный криптообмен? Часть 4: Предложения по новым показателям

2

Эта статья является частью серии о цепных характеристиках криптообменников. Хотя здесь мы снова объясним некоторые термины, для более глубокого понимания и введения обратитесь к первым трем статьям серии.

До сих пор мы рассмотрели некоторые детали в архитектуре кошелька центральных криптообменников. Мы могли бы назвать четыре типа кошельков:

  • Горячие кошельки в качестве контактных точек между криптообменом и внешними сторонами
  • Холодные кошельки как сейфы бирж
  • Депозитные адресат.е. временные адреса для входящих платежей
  • Адреса снятия средств как варианты оплаты, дополняющие депозитные адреса

Как уже говорилось в первой статье этой серии, адреса депозита и снятия денег на некоторых биржах совпадают.

Мы применили эти знания к биржам Poloniex и Binance и увидели, что внутренняя архитектура разных бирж может быть такой же разной.

В третьей статье мы рассмотрели, какие особые шаблоны транзакций существуют в цепочках блоков вокруг криптообменников.

Эта статья основана на этих знаниях и предлагает различные индикаторы, которые можно использовать для более подробного изучения активности криптовалюты на бирже. Среди прочего, мы хотели бы взглянуть на взаимодействие поведения в цепочке и ранее рассмотренных переменных, таких как книга заказов.

Взаимодействие между включенными и выключенными данными

Центральные криптообменники — это большие черные ящики криптоэкономики. Соответственно, аналитики сосредоточились на изучении фондовых бирж в первую очередь на книге заказов. Однако, как показано в предыдущих статьях, мы смогли получить представление о динамике криптообменов в цепочке с использованием машинного обучения и визуализации данных.

Интересное  Эксперты взвешивают 10-процентный скачок цен на биткойны на этой неделе - cryptocounselor.ru

Для актуальности такой информации приведем пример с классических рынков: для инвесторов информация о движении денежных средств на биржах, таких как NASDAQ или NYSE, будет стоить денег. Такая информация, безусловно, доступна в крипто области. Используя подход Into The Block, мы можем получить информацию о двух взаимодействиях:

  1. Заказ книги данных предоставлять важную информацию о поведении трейдеров на крипто-бирже
  2. На-цепи данных помочь количественно определить денежные потоки с и на фондовую биржу

Первые упомянутые данные также известны на классических рынках. Тем не менее, данные по цепочке — это то, что существует только для криптоэкосистемы, не считая анализа темных пулов или отдельных инвесторов.

Список новых индикаторов для анализа криптообменников

Публичные блокчейны ведут к своего рода новому монитору в анализе финансовых рынков. Таким образом, можно комбинировать метрики для анализа книг заказов с последовательным анализом. Вместе это обеспечивает источник информации, который можно использовать для получения различных сведений о криптовалютах:

Crypto Stocks, как тикает централизованный Crypto Stock? Часть 4: Предложения по новым показателям

Затока объем оттока

Информация об объеме, который поступает в крипто-кошелек и выходит из него, может быть ранним индикатором изменений ликвидности актива на фондовом рынке.

ликвидность фондового рынка

Конечно, сама ликвидность может быть отслежена на фондовом рынке в соответствии с вышеуказанными сигналами. Это было бы важным показателем способности биржи выполнять заказы вообще.

Балансы в холодных кошельках

Для этой ликвидности средства, хранящиеся в «холодных кошельках», являются важным показателем. Кроме того, наблюдение за этими холодными кошельками является мерой платежеспособности криптообмена.

риск ликвидности

Хорошей мерой управления рисками является корреляция ликвидности с разницей между позициями бит и аск. Высокий уровень ликвидности показывает, что фондовый рынок может даже выполнять заказы в таких книгах заказов.

Интересное  Sextortion: Whale Alert хочет действовать против мошенников в биткойнах в будущем

Корреляция между волатильностью и объемом в книге заказов

Известно, что существует связь между объемом книги заказов и волатильностью. Одна из причин такой корреляции заключается в том, что новая информация об активе приводит к новому ценообразованию. Соответственно, полезно отслеживать эту корреляцию как сигнал для новой оценки цены.

Прогнозирование списков токенов

Если кто-то может обнаружить, что набор токенов выдвигается для ввода адресов или для вывода адресов крипто-обмена, это может указывать на листинг или делистинг соответствующей криптовалюты.

Наблюдая за деятельностью китов

Наблюдение за большими транзакциями от и до бирж — это хорошо известная метрика, которая обеспечивает, например, Whale Alert. Например, крупные переходы от токенов к биржам могут быть предупреждающим признаком резкого падения цен.

Smart-Цена развития

Умная цена — это хорошо известный в алгоритмической торговле размер, который измеряет спред между позициями покупки и продажи. В частности, он отражает временную эволюцию этой тенденции и соотносится с обратным объемом позиций на покупку и продажу. Знание об умном развитии цен помогает оценить силу тренда.

Разработка баланса между адресами ввода и вывода

Соотношение сумм, хранящихся в адресах ввода и вывода, дает инвестору представление о реальных поступлениях и оттоках денежных средств. Таким образом, можно оценить общее настроение инвесторов на крипто-обмене относительно крипто-актива.

Можно видеть, что понимание цепного следа деятельности на фондовом рынке приводит к совершенно новому контролю за поведением криптоинвесторов. В Into The Block мы работаем над тем, чтобы собрать эти метрики и сделать их доступными для заинтересованных инвесторов.

Автором этого текста является Иисус Родригес, технический директор В блок,

. (TagsToTranslate) #Investment (т) #Trading

Только медийное адаптивное
Только медийное адаптивное
Только медийное адаптивное

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

id venenatis, massa porta. id Sed Lorem pulvinar Nullam dapibus neque. felis