Только медийное адаптивное
Только медийное адаптивное

Использование цепочки Биткойн для инвестирования: новый индикатор TA

2

Не только в экосистеме Биткойн очень хорошо известны метрики в цепочке ежедневных активных адресов. На английском они известны под ежедневными активными адресами или DAA для краткости. Метрика подсчитывает количество адресов, которые отправляют или получают токены. Таким образом, в ежедневных активных адресах можно увидеть хороший показатель количества пользователей и сетевой активности. Поскольку ценность криптовалюты сильно зависит от количества пользователей и активности сети, DAA является проверенным и проверенным методом определения стоимости.

Что может быть с Сеть Effect Поясните: количество активных пользователей напрямую влияет на стоимость сети. В мире криптовалют мы можем измерить эту активность и проверить эту гипотезу. Даже грубый взгляд на цену биткойна и DAA от биткойна показывает высокую корреляцию:

Что вызывает то, что здесь, однако, не так легко ответить. Более высокая цена биткойна может сделать биткойн более привлекательным для инвесторов, что повлияет на увеличение DAA. Однако, с другой стороны, увеличение DAA может привлечь инвесторов на основе эффекта сети. Проблема «курицы и яйца» также не известна криптовалютам.

Если искать возможную причинно-следственную связь, это эффективное средство для статистиков Тест причинности от Грейнджер, Причинность Грейнджера — это две меры, когда одна переменная является свидетельством другой деятельности. К сожалению, сложно сказать, получится ли DAA перед курсом или наоборот.

Тем не менее, прямой взгляд на график показывает некоторые четкие закономерности. Например, в первом квартале 2019 года DAA постепенно росло — до того, как цена на биткойны выросла. Аналогичным образом, DAA упал в июле 2019 года, прежде чем цена упала. Возникает вопрос: можете ли вы воспользоваться этим?

Интересное  Ethereum в мире финансов: ConsenSys инвестирует в протокол ACTUS

Дивергенция DAA: давайте сделаем индикатор

Чтобы проверить это, мы сгенерировали сигнал. Это всегда активно, когда тренд DAA и цена биткойна слишком далеко расходятся. Говоря технически, мы рассмотрели средние результаты журналов за последние несколько дней для обеих метрик и определили предел, от которого мы расценили отклонение этих показателей как существенное.

У нас есть два параметра оптимизации для нашего сигнала:

  1. количество дней, которое мы в среднем
  2. предел, из которого мы говорим о значительном расхождении

Если мы определим размер окна в течение трех недель и ограничение в 0,3, мы получим очень шумную картинку:

Биткойн, использующий поведение Биткойн в сети для инвестиций: новый индикатор ТА

Но что произойдет, если мы установим лимит выше, поэтому посылаем сигнал только в том случае, если существует большая разница в средних значениях журнальных возвратов биткойн-цены и DAA? В 0.5 картинка выглядит намного чище в целом:

Биткойн, использующий поведение Биткойн в сети для инвестиций: новый индикатор ТА

Мало того, что посылается меньше сигналов: очень часто эти сигналы находятся в исторически важных местах, сопровождаемых такими событиями, как поворот или начало фазы накопления. Хорошая основа для сигналов покупки и продажи.

Неявно у нас уже есть эти два типа сигналов. Приведенный выше график просто нанесен, если существует сильная расходимость между возвратами журнала. Тем не менее, мы еще не взглянули на знак: растет ли тенденция DAA, в то время как цена падает, или наоборот?

С соответствующими метриками мы получаем такое различие:

Биткойн, использующий поведение Биткойн в сети для инвестиций: новый индикатор ТА

Мы смотрели, двигалась ли цена Биткойна относительно DAA вверх или вниз.

Наконец, на основе можно определить два сигнала: если цена падает больше, чем DAA, это хороший сигнал на покупку, если она растет больше, чем DAA, это хороший сигнал на продажу.

Проверка такой торговой стратегии показывает, что она превосходит чистую жизнь:

Интересное  Bitcoin Exchange Bitfinex поддерживает транзакции в сети Lightning

Биткойн, использующий поведение Биткойн в сети для инвестиций: новый индикатор ТА

В частности, по сравнению с чистой охотой в начале 2017 года мы получили бы вдвое большую прибыль.

Конечно, вы никогда не должны доверить весь свой капитал одному сигналу. Аналогично, три недели и 0,5 были выбраны в качестве входных значений для сигнала до настоящего времени без реальной эмпирической основы. Тем не менее, это интересный потенциальный индикатор, который следует учитывать инвесторам.

Помимо Биткойн: Эфириум и Создатель

Чтобы сделать еще один шаг в пользу дальнейшего расследования, мы посмотрели на производительность этого торгового сигнала для криптовалют, отличных от биткойнов.

Если мы просто возьмем те же параметры для Ethereum (среднее число журналов за последние три недели, предел 0,5), мы получим многообещающую картину:

Биткойн, использующий поведение Биткойн в сети для инвестиций: новый индикатор ТА

Опять вы бы хорошо с этим справились. Сигналы на покупку были сгенерированы во время временного дна, а сигналы на продажу — вблизи пиков.

Тем не менее, мы также видим ограничения этого метода — по крайней мере, с выбранными параметрами: мы бы почти полностью обошлись без ралли 2017 года. Точно так же бычий бег 2019 года не был бы замечен.

Могут ли разные криптовалюты иметь разные наборы параметров? Опытным путем мы проверили гипотезу на примере Maker и установили предел генерации сигнала в 0,9:

Биткойн, использующий поведение Биткойн в сети для инвестиций: новый индикатор ТА

В целом, этот график выглядит многообещающим. Чтобы подтвердить это чувство, мы провели тестирование торговой стратегии:

Биткойн, использующий поведение Биткойн в сети для инвестиций: новый индикатор ТА

С 2018 года по сегодняшний день ставка MKR упала на 35 процентов. В отличие от инвесторов, которые следовали вышеупомянутой стратегии, могут получить увеличение на 130 процентов.

Конечно, будьте осторожны на рынках!

Как уже было объявлено: эта торговая стратегия не должна быть просто бездумной. Никакая стратегия не является гарантией прибыли и должна всегда использоваться разумно и в сочетании с другими показателями. Однако инвесторы и те, кто интересуется рынком, могут провести собственное исследование на этой основе.

Интересное  Анализ рынка Altcoin - доминирование биткойнов падает, Stellar взрывается

Кстати: в дополнение к DAA заинтересованные стороны могут анализировать дополнительные метрики как внутри цепочки, так и вне цепочки для разных криптовалют и токенов ERC20 в Sanbase. Для читателей BTC-ECHO доступны с кодом купона ECHO_SAN один Скидка 20 процентов в заключении про-плана.

Santiment — это платформа для анализа рынка, которая добавляет контекст в криптографию. Они предоставляют чистые данные и инструменты для исследования рынка, анализа поведения, торговли и управления рисками, а также комплексной проверки монет / проектов.

Проект собирает информацию о сетях, социальных сетях, ценах и разработках из более чем 800 монет и их сетей и использует эти данные для создания пользовательских инструментов, метрик и уникальной информации о рынке.

На сайт Компания находит пользовательские графики, сигналы с низкой задержкой, информацию о рынке и многое другое.

. (TagsToTranslate) #Hodl (т) #Trading

Только медийное адаптивное
Только медийное адаптивное

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

commodo Donec mattis velit, Aenean tristique quis commodo in eleifend